假设X股票的贝塔系数是Y股票的两倍，下列说法正确的是（）。

A．X的单位风险补偿是Y的两倍

B．X的期望报酬率为Y的两倍

C．X的风险为Y的两倍

D．X受市场变动的影响程度为Y的两倍

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答案解析

A选项错误：单位风险补偿通常指（期望收益率-无风险利率）/贝塔系数。根据CAPM模型，该比值对所有证券均相等（等于市场风险溢价），因此X与Y的单位风险补偿相同，而非两倍关系。
B选项错误：期望报酬率 = 无风险利率 + β × 市场风险溢价。由于存在固定的无风险利率，β变为2倍并不意味着期望报酬率也变为2倍（除非无风险利率为0）。
C选项错误：贝塔系数仅衡量系统性风险，不包含非系统性风险。X的总风险不一定恰好是Y的两倍。
D选项正确：贝塔系数的定义即为资产收益率对市场收益率变动的敏感度。X的β是Y的两倍，意味着当市场变动1%时，X的理论变动幅度是Y的两倍，即受市场变动的影响程度为两倍。

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