单选题
证券投资顾问业务
2026-07-02
特雷诺指数和夏普指数一样，能够反映基金经理的市场调整能力，以下说法正确的是（ ）。
A．两者都同时考虑系统风险和非系统风险
B．两者都只考虑系统风险
C．特雷诺指数只考虑系统风险，夏普指数同时考虑系统风险和非系统性风险
D．夏普指数只考虑系统风险，特雷诺指数同时考虑系统风险和非系统性风险
参考答案
C
答案解析
夏普比率同时考虑了系统性风险和非系统性风险，该比值越大，说明在承担相同整体风险的条件下，获得的报酬越高。
与夏普比率不同，特雷诺比率以单位系统性风险作为风险的度量，表示投资组合
承担每单位系统性风险对应的超额收益。
与夏普比率不同，特雷诺比率以单位系统性风险作为风险的度量，表示投资组合
承担每单位系统性风险对应的超额收益。
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A．周期型行业的运行状态与经济周期紧密相关，当经济处于上升时期，这些行业会跟随其扩张;当经济衰退时，这些行业也相应衰落，且该类型行业收益的变化幅度往往会在一定程度上夸大经济的周期性
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