单选题
风险管理
2026-06-18
假设某国债的无风险收益率为3%，同期某风险资产的预期收益率为6%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为5%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）
A．33%、66%
B．66%、33%
C．20%、80%
D．80%、20%
参考答案
B
答案解析
【233网校独家解析，禁止转载】组合预期收益率=w×风险资产收益率+(1−w)×无风险收益率
5%=w×6%+(1−w)×3%，w=66%[|||][|||][|||][|||][|||]
5%=w×6%+(1−w)×3%，w=66%[|||][|||][|||][|||][|||]
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