风险管理
判断题CreditRisk + 模型的一个基本假定是，贷款组合中的每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
A．错
B．对
参考答案：1进入在线模考
【233网校独家解析，禁止转载】CreditRisk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。[|||][|||][|||]
最新试题
当商业银行面临流动性危机时，为避免引发声誉风险，银行不得损害存款人利益。
类型：判断题2026-06-18
假设某资产组合在95%的置信水平下，每日Var值为100万元，则该组合当前的市场价值为95万元。
类型：判断题2026-06-18
贷款核销需经过严格的审批流程，认定为损失后准予核销，债权关系相应终止。
类型：判断题2026-06-18
行为风险管理的核心是保护金融消费者权益、公平对待客户。
类型：判断题2026-06-18
转型风险是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向，技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。
类型：判断题2026-06-18
关于久期缺口描述正确的是？
类型：多选题2026-06-18
在商业银行信用风险贷款组合层面的“区域风险识别”中需要关注()
类型：多选题2026-06-18
商业银行对风险级别较高的主体征收更高的交易价格提现的是（）的风险管理策略。
类型：单选题2026-06-18
以下不属于国际监管机构总结的金融机构公司治理存在的问题的是 ()。
类型：单选题2026-06-18
计算风险加权资产最简单的方法是？（）
类型：单选题2026-06-18