证券投资基金基础知识

单选题下列关于马可维茨均值方差法的说法错误的是( )。

A.均值方差法是目前投资理论与投资实践的主流方法
B.对市场上每个投资者,都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的效用函数
C.均值方差法假定市场上的投资者都是风险偏好
D.最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点

参考答案:C进入在线模考
选项C错误:马科维茨投资组合理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。该理论认为,在预期收益率相同的情况下,投资者会选择风险较小的证券;而承担更高的风险则需要更高的预期收益来补偿。
选项ABD说法正确。

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1下列关于风险价值的常用计算方法,说法正确的是( )。

A.历史模拟法需要事先确定风险因子收益或概率分布
B.参数法是最精准贴近的计算风险价值方法
C.蒙特卡洛模拟法的核心在于通过构建风险因子的随机过程和概率分布模型来模拟可能的市场情景
D.使用历史模拟法时无需考虑所使用的历史样本期