中级风险管理
单选题假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值().
A．增加33.02亿元
B．减少33.17亿元
C．减少33.02亿元
D．增加33.17亿元
参考答案：B进入在线模考
用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，VL表示总负债的初始值。当市场利率变动时，资产和负债的变化具体为：
①ΔVA=-[DA×VA×Δy/（1＋y）]=-6×2000×0.5%/（1＋4%）≈-57.69（亿元）；
②ΔVL=-[DL×VL×Δy/（1＋y）]=-3×1700×0.5%/（1＋4%）≈-24.52（亿元）；
③ΔVA－ΔVL=-57.69+24.52=-33.17（亿元），即商业银行的整体价值减少了33.17亿元。
①ΔVA=-[DA×VA×Δy/（1＋y）]=-6×2000×0.5%/（1＋4%）≈-57.69（亿元）；
②ΔVL=-[DL×VL×Δy/（1＋y）]=-3×1700×0.5%/（1＋4%）≈-24.52（亿元）；
③ΔVA－ΔVL=-57.69+24.52=-33.17（亿元），即商业银行的整体价值减少了33.17亿元。
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