中级风险管理
A．Credit Metrics的本质是VaR模型
B．Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR
C．Credit Risk＋模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态
D．Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人
E．在计算过程中，Credit Risk＋模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
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A．现金流入与现金流出
B．长期资产数量与长期负债数量
C．敏感性资产数量与敏感性负债数量
D．到期资产与到期负债
E．流动性资产数量与流动性负债数量
A．计算资产组合可能产生的最高收益
B．识别和管理“尾部”风险对模型假设进行评估
C．对市场风险VaR值的准确性进行验证
D．分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失
E．协助银行制定改进措施
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