中级风险管理
单选题某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3％，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。
A．下跌0.874％
B．上涨0.870％
C．下跌0.870％
D．上涨0.874％
参考答案：A进入在线模考
久期（也称持续期）用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。在市场利率有微小改变时，固定收益产品价格的变化可以表示为：
即债券价格下跌0.874％。
即债券价格下跌0.874％。
你可能感兴趣的试题
1（ ）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。
A．经风险调整的资本收益率（RAROC）
B．股本收益率（ROE）
C．资本充足率（CAR）
D．资产收益率（ROA）
2根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。
A．基本指标法
B．标准法
C．内部评级法
D．高级计量法
3根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（ ）。
A．其他一级资本
B．核心一级资本
C．储备资本
D．二级资本
最新试题
某中小型商业银行自身流动性相关数据如下表所示，则该行的净稳定融资比率为()
类型：不定项选择题2026-06-17
下列关于线性回归模型的假设，表述正确的有()
类型：多选题2026-06-17
商业银行风险监测指标体系中的主要指标包括()。
类型：多选题2026-06-17
商业银行在计算资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除的项目包括()。
类型：多选题2026-06-17
国际金融危机以来，为完善银行审慎监管指标体系，巴塞尔协议I引入了杠杆率指标。与资本充足率指标相比，杠杆率指标主要优点包括
类型：多选题2026-06-17
商业银行在对下列操作风险损失事件进行评估时，尤其需要利用相关的外部数据的是()
类型：单选题2026-06-17
套期保值和非套期保值属于什么账簿工具()
类型：单选题2026-06-17
商业银行运用()能够对风险损失，风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相关关联的多元分布。
类型：单选题2026-06-17
关于外部审计与信息披露的表述，最不恰当的是
类型：单选题2026-06-17
近年来对反洗钱监管中，形成监管和金融机构共同认同并遵守的理念是()
类型：单选题2026-06-17