单选题
中级风险管理
2026-05-29
商业银行进行风险加总，若考虑风险分散化效应，应基于（ ）实证数据，且数据观察期至少覆盖（ ）完整的经济周期。
A．长期；两个
B．短期；一个
C．长期；一个
D．短期；两个
参考答案
C
答案解析
商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染。若考虑风险分散化效应，应基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期。否则，商业银行应对风险加总方法和假设进行审慎调整。
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