下列关于历史模拟法的说法，正确的有（　　）。

A．是一种全值估计

B．需要对市场因子的统计分布进行假定

C．是一种参数方法

D．无须分布假定

E．反映风险因素统计规律

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参考答案

A,D,E

答案解析

历史模拟法假定历史可以在未来重复，通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息，模拟风险因素收益未来的变化。历史模拟法反映了风险因素统计规律，因此不需要任何分布假设，也无须计算波动率、相关系数等模型参数。由于历史模拟法的风险因素的历史收益本身已完全包含了风险因素之间的相关关系，因而可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系，是基于全定价估值的模拟方法。

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A．风险状况

B．损失程度

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D．关键风险指标

E．资金规模

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A．临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙

B．未审核客户有效身份证办理大额取现业务

C．未能正确识别假钞

D．未经授权办理大额取现业务

E．无支付凭证或使用内部凭证办理客户资金支付业务

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下列关于历史模拟法的说法，正确的有（ ）。

参考答案

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