以下属于计算被动投资组合年化跟踪误差步骤的是（）。 Ⅰ.选择合适的业绩比较基准 Ⅱ.确定观察期和数据频率-考呗网

证券投资基金基础知识

单选题以下属于计算被动投资组合年化跟踪误差步骤的是（）。
Ⅰ.选择合适的业绩比较基准
Ⅱ.确定观察期和数据频率
Ⅲ.收集投资组合和基准在每个观察期的收益率数据
Ⅳ.计算投资组合在每个观察期的超额收益率，并得到对应跟踪误差
Ⅴ.计算投资组合在每个观察期的跟踪偏离度，并得到对应跟踪误差
Ⅵ.将跟踪误差年化处理，得到年化跟踪误差

A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅵ
B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ
C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
D．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ

参考答案：A进入在线模考

计算跟踪误差的完整步骤通常是：
1.选择合适的业绩比较基准。（Ⅰ正确）
2.确定观察期和数据频率(如日度、周度、月度等)。（Ⅱ正确）
3.收集投资组合和基准在每个观察期的收益率数据。（Ⅲ正确）
4.计算每个观察期的跟踪偏离度(TD)。（Ⅴ正确）
5.计算所有跟踪偏离度的样本标准差，得到该频率下的跟踪误差。
6.将该跟踪误差进行年化处理，得到年化跟踪误差，以便于比较和评估。（Ⅵ正确）
故本题选A，选项BCD错误。[|||][|||][|||][|||][|||]

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