中级风险管理

单选题某银行资产为1000亿元,资产加权平均久期为5年,负债为800亿元,负债加权平均久期为4年,根据久期分析方法,当市场利率下降时,银行的流动性(  )。

A.减弱
B.加强
C.不变
D.无法确定

参考答案:B进入在线模考
根据久期缺口的计算公式,可得:久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期=5-(800/1000)×4=1.8。当久期缺口为正时,如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加,但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,流动性随之加强;如果市场利率上升,则资产与负债的价值都将减少,但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大,流动性随之减弱。

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3下列关于现场检查的表述中,不正确的是(  )。

A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查
B.监管当局通过现场检查,可以对金融宏观调控的运行情况是否正常等问题进行客观检验
C.通过现场检查,对商业银行正当的、合法的经营活动以及先进的管理操作做法予以肯定并予以保护
D.现场检查对非现场监管有指导作用