单选题
中级风险管理
2026-05-24
VaR值的局限性不包括（ ）。
A．无法预测尾部极端损失情况
B．无法预测单边市场走势极端情况
C．无法预测市场非流动性因素
D．无法预测市场流动性因素
参考答案
D
答案解析
VaR值是对未来损失风险的事前预测。VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。故本题选D。