假设市场上有公开募集股票型基金A以某股票指数作为业绩比较基准，基金A，业绩比较基准最近20周的周收益率分布如下：关于基金A与业绩比较基准-考呗网

证券投资基金基础知识

单选题假设市场上有公开募集股票型基金A以某股票指数作为业绩比较基准，基金A，业绩比较基准最近20周的周收益率分布如下：

关于基金A与业绩比较基准运用历史模拟法计量风险价值（VaR），以下表述错误的是（）

A．持有期为1周，95%的概率下，业绩比较基准的周收益率不会差于-3.9%
B．在置信水平95%的情况下，持有期为1周，A基金的风险价值（绝对值）大于业绩比较基准的风险价值（绝对值）
C．在置信水平90%的情况下，持有期为1周，A基金的风险价值（绝对值）小于业绩比较基准的风险价值（绝对值）
D．持有期为1周，90%的概率下，基金A的周收益率不会差于-5.2%

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【233网校独家解析，禁止转载】D错误：基金 A 的 - 5.2% 是第 1 个最差收益率，对应 95% 置信水平（仅 5% 的概率低于 - 5.2%，95% 的概率不低于它）。而 90% 置信水平对应的临界值为第 2 个值 - 2.8%，即 90% 的概率下收益率不会差于 - 2.8%，而非 - 5.2%。

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