下列对反向压力测试描述，正确的有（　　）。-考呗网

中级风险管理

多选题下列对反向压力测试描述，正确的有（　　）。

A．反向压力测试无法求得最优解，可能遗漏风险情景
B．反向压力测试分为单一风险因子和多个风险因子
C．反向压力测试是压力测试的子方法和并行测试方法
D．反向压力测试是传统压力测试的补充手段
E．反向压力测试将压力测试情景作为外生变量

反向压力测试一般不作为压力测试的子方法，而作为并行的测试方法，是传统压力测试的补充手段，弥补传统压力测试的部分不足。
按照施压的风险因子，反向压力测试可以分为以下两类：单一风险因子反向压力测试、多个风险因子的反向压力测试。
在开展多个风险因子的反向压力测试时，有几点弊端值得关注：一是无法求得最优解。二是可能遗漏风险情景。三是最优解可能不是"可能的风险情景"。
反向压力测试将压力测试情景作为内生变量，采用最优化计算得到压力测试情景。

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1根据《商业银行风险监管核心指标（试行）》，风险监管核心指标包括（　　）三个主要类别。

A．风险解释类指标，衡量商业银行缓释工具合格标准
B．风险水平类指标，衡量商业银行的风险状况
C．风险迁徒类指标，衡量商业银行风险变化的程度
D．风险抵补类指标，衡量商业银行抵补风险损失的能力
E．风险分散类指标，衡量商业银行业务多元化程度

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2根据以下材料，回答题
风险事件：
2007年，受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响，英国北岩银行发生储户挤兑事件。自9月14日全国范围内的挤兑事件发生以来，截至18日，严重的客户挤兑导致30多亿英镑的资金流出，占存款总量的12%左右。短短几个交易日中，北岩银行股价下跌了将近80%。英国议会2008年2月21日通过了将北岩银行国有化的议案，授权该国政府将北岩银行的所有股份暂时归入其名下，并由独立的审计机构来计算股东的收益。
相关背景：
北岩银行1997年10月1日进行公司制改革，实施高速扩张战略。房地产按揭贷款业务快速发展，资本消耗较大。1997-2007年10年间，其资产规模增长7倍，年均增长21.34%，而资本充足率从2003年的14.3%降至2006年的11.6%。1997年年底合并总资产仅158亿英镑，2006年年底合并资产达1010亿英镑，其中89.2%的资产是住房抵押贷款，已成为英国第五、苏格兰地区第二大的住房抵押贷款机构，并于2001年9月入选伦敦富时100指数。
北岩银行2006年年末向消费者发放的贷款占总资产的比重为85.498%，加上无形资产、固定资产，全部非流动性资产占比高达85.867%，而流动性资产仅占总资产的14.133%。特别是其中安全性最高的现金及中央银行存款仅占0.946%。
从负债方面来看，北岩银行资金来源中50%来自资产证券化，大大高于英国银行平均7%的证券化融资率，平均期限3.5年；10%来自资产担保债券，平均期限7年：批发市场拆入资金占25%，其中近一半资金的期限不足1年。
为实现高速增长，北岩银行从批发市场上大量拆入资金，并于1999年采取了“分销源头”的融资模式。在这种模式中，银行不再将贷款持有到期，而是将贷款卖给投资者。该银行通过将抵押贷款打包，并将打包的抵押贷款作为进一步融资的抵押物——“资产证券化”过程，使其资产负债表上的贷款实现了风险隔离。2004年，北岩银行引入了“资产担保债券”，即银行本身持有资产并据此发行资产担保债券。
这样虽可以使银行在获得市场融资的同时享受较高的贷款收益，但也加大了银行自身的风险暴露。
英国北岩银行出现的挤兑事件将导致银行的（　　）。（单选题）

A．法律风险
B．市场风险
C．国家风险
D．流动性风险

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3北岩银行迅猛的增长战略可能带来下列哪些风险？（　　）（多选题）

A．该行从批发市场拆入的资金主要来源于金融机构，风险较小
B．该行过度依赖从资本市场筹集短期资金，这会使它更容易受到市场崩溃的冲击
C．金融危机导致按揭贷款的质量下降，贷款定价不能够弥补损失
D．“借短贷长”的经营方式导致资产负债结构期限不匹配
E．“分销源头”的结果是该行过分依赖证券化作为其主要资金来源

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