期货基础知识

单选题假设某公司与某银行签订一份1合约汇率为6.345000万美元的1×4买入远期外汇综合协议(SAFE),合约汇率为6.345,合约约定的汇差即CS为0.0323,而到期日的基准汇率为6.4025,结算汇差即SS为0.0168。利率水平为2%,则以汇率协议(ERA)的结算方式下,银行支付(  )。

A.
B.10000000×(0.0323−0.0168)
C.10000000×[(6.345+0.0323)−(6.4025+0.0168)]−10000000×(6.345−6.4025)
D. 

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【233网校独家解析,禁止转载】合约规模为1000万美元。

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1下列属于外汇期货跨期套利的情形是()

A.买入6月份CNY/USD期货合约卖出数量相同的9月份CNY/USD外汇期货合约进行套利
B.买入6月份CNY/USD期货合约卖出数量相同的9月份CNY/EUR外汇期货合约进行套利
C.买入6月份CNY/USD期货合约卖出数量相同的9月份USD/CNY外汇期货合约进行套利
D.买入6月份CNY/USD期货合约卖出数量相同的9月份EUR/CNY外汇期货合约进行套利