单选题
期货投资分析
2026-05-18
期权Gamma最大时，标的资产价格处于（）
A．实值深度
B．虚值深度
C．平值附近
D．无关
参考答案
C
答案解析
当期权处于平值时，标的资产价格的小幅变动最容易导致期权从虚值变为实值（或相反），此时 Delta 变化最剧烈 → Gamma 最大。