假设在期权有效期内，无风险利率没有变化，则导致美式期权价格上涨的因素可能是()。

A．标的资产价格上涨

B．标的资产价格波动率下降

C．标的资产价格下跌

D．标的资产价格波动率上升

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参考答案

A,D

答案解析

【233网校独家解析，禁止转载】标的资产价格上涨：对于看涨期权，标的资产价格上涨会增加其内在价值和时间价值，从而提高期权价格。对于看跌期权，虽然标的资产价格上涨会减少其内在价值，但影响较小，且时间价值可能会增加。
标的资产价格波动率上升：无论是看涨期权还是看跌期权，标的资产价格波动率上升都会增加期权的时间价值，因为波动率越高，标的资产价格达到损益平衡点之上或之下的可能性越大，买方获利的机会增加，从而提高期权价格。

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1 中金所推出的的5年期和10年期国债期货合约标的均为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债。()

A．错

B．对

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2 假定英镑兑人民币汇率为1英镑=9.1000 元人民币，中国的 A公司想要借入英镑，美国的B公司想要借入人民币，期限均为5年。市场向他们提供的固定利率如下表，若 A公司签订人民币兑英镑的货币互换协议，则双方总借贷成本可降低()。(不考虑交易成本)

A．4%

B．3%

C．1%

D．2%

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3 某玉米经销商在大连商品交易所进行买入套期保值交易，在某月份玉米期货合约上建仓10手，当时的基差为-20元/吨，若该经销商在套期保值中出现净亏损3000元，到期平仓时的基差应为()元/吨。(玉米期货合约规模为每手10吨，不计手续费等费用)

A．-20

B．10

C．30

D．-50

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