假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日沪深300指数3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为()点。

A．43.75

B．26.25

C．61.25

D．35

查看答案及解析进入在线模考

参考答案

【233网校独家解析，禁止转载】根据股指期货理论价格的计算公式可推出，不同时点上同一品种的股指期货的理论差价计算公式为：F（T2）－F（T1）＝S×（r－d）×（T2－T1）/365＝3500×（5%－2%）×（3/12）＝26.25（点）。

1 现货交易者采取“期货价格+升贴水”方式确定交易价格时，主要原因为期货价格具有()。

A．公开性

B．连续性

C．权威性

D．预测性

查看解析在线模考

2 下列选项中，不属于我国期货交易所的内部风险监控机制是()。

A．加强对交易者管理，提高业务能力

B．正确建立和严格执行有关风险监控制度

C．建立和严格管理风险基金

D．建立对交易全过程进行动态风险监控机制

查看解析在线模考

3 以下关于期货价差套利的说法正确的是()。

A．有助于提高市场流动性

B．有助于不同期货合约之间的价差进一步缩小

C．有助于不同期货合约价格之间合理价差关系的形成

D．有助于不同期货合约之间的价差进一步扩大

查看解析在线模考