判断题
期货投资分析
2026-05-07
对于看跌期权，随着到期日的临近，当标的资产价格＝行权价时，Delta收敛于－1。（ ）
A．错
A．错
B．对
B．对
参考答案
0
答案解析
对于看跌期权，随着到期日的临近，实值期权（标的价格＜行权价）Delta收敛于－1；平价期权（标的价格＝行权价）Delta收敛于－0.5；虚值期权（标的价格＞行权价）Delta收敛于0。