期货投资分析
不定项选择题在到期日，股票价格至少高于（ ）元时，收益为正。
A．42
A．42
B．44
B．44
C．45
C．45
D．47
D．47
参考答案：A进入在线模考
牛市看涨期权垂直套利策略：
最大风险的净权利金=收取的权利金-支出的权利金
=4-2=2（元），
最大收益-（高执行价格-低执行价格）-最大风险=3（元），
损益平衡点=较低执行价格+最大风险=40+2=42（元）。
最大风险的净权利金=收取的权利金-支出的权利金
=4-2=2（元），
最大收益-（高执行价格-低执行价格）-最大风险=3（元），
损益平衡点=较低执行价格+最大风险=40+2=42（元）。
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1如果到期日，股票价格为 48 元，实际收益为（ ）元。
A．2
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B．-2
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C．3
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D．-3
D．-3
2根据以下材料，回答题
A企业为美国一家进出口公司，2016年3月和法国一家贸易商达成一项出口货物订单约定在三个月后收取对方90万欧元的贸易货款。当时欧元兑美元汇率为1.1306。随着英国脱欧事件发展的影响，使得欧元面临贬值预期。A 企业选择了欧元兑美元汇率期权作为风险的工具，用以规避欧元兑美元汇率风险。经过分析，A企业选择买入7手执行汇率1.1300的欧元兑美元看跌期权，付出的权利金为 11 550 美元，留有风险敞口 25 000 欧元。
到6月份若欧元兑美元汇率贬值至1.1036，那么与没有买入该期权相比，A企业收入增加了（ ）。
A企业为美国一家进出口公司，2016年3月和法国一家贸易商达成一项出口货物订单约定在三个月后收取对方90万欧元的贸易货款。当时欧元兑美元汇率为1.1306。随着英国脱欧事件发展的影响，使得欧元面临贬值预期。A 企业选择了欧元兑美元汇率期权作为风险的工具，用以规避欧元兑美元汇率风险。经过分析，A企业选择买入7手执行汇率1.1300的欧元兑美元看跌期权，付出的权利金为 11 550 美元，留有风险敞口 25 000 欧元。
到6月份若欧元兑美元汇率贬值至1.1036，那么与没有买入该期权相比，A企业收入增加了（ ）。
A．11550 美元
A．11550 美元
B．21100 美元
B．21100 美元
C．22100 美元
C．22100 美元
D．23100 美元
D．23100 美元
3到6月份，若欧元升值，欧元兑美元即期汇率调整至1.2154，那么与不购买期权相比，A企业到期损益为（ ）。
A．23100 美元
A．23100 美元
B．22100 美元
B．22100 美元
C．-21100 美元
C．-21100 美元
D．-11550 美元
D．-11550 美元
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