下列关于平稳性随机过程，说法正确的是（　　）。-考呗网

期货投资分析

多选题下列关于平稳性随机过程，说法正确的是（　　）。

A．任何两期之间的协方差值不依赖于时间
A．任何两期之间的协方差值不依赖于时间
B．均值和方差不随时间的改变而改变
B．均值和方差不随时间的改变而改变
C．任何两期之间的协方差值不依赖于两期的距离或滞后的长度
C．任何两期之间的协方差值不依赖于两期的距离或滞后的长度
D．随机变量是连续的
D．随机变量是连续的

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随机变量按照时间的先后顺序排列的集合叫随机过程。随机变量可以是连续的也可以是离散的。若一个随机过程的均值和方差不随时间的改变而改变，且在任何两期之间的协方差值仅依赖于两期的距离或滞后的长度，而不依赖于时间，这样的随机过程称为平稳性随机过程。反之，称为非平稳随机过程。选项AB正确。

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D．信用风险转移给SPV的方式不同
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D．外汇短期负债者担心未来货币贬值
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