以下不是金融资产收益率时间序列特征的是（　　）。-考呗网

期货投资分析

单选题以下不是金融资产收益率时间序列特征的是（　　）。

A．尖峰厚尾
A．尖峰厚尾
B．波动率聚集
B．波动率聚集
C．波动率具有明显的杠杆效应
C．波动率具有明显的杠杆效应
D．利用序列自身的历史数据来预测未来
D．利用序列自身的历史数据来预测未来

金融资产收益率时间序列具有尖峰厚尾和波动率聚集的特点。另外，金融资产的波动率具有明显的杠杆效应（或非对称性），即正的与负的收益率对未来波动率的影响不对称，一般而言，同等程度收益率变动，负的收益率比正的收益率对资产价格的波动的影响更大。D项是ARMA模型的优点。

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1下列不属于压力测试假设情景的是（　　）。

A．当日利率上升500基点
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B．当日信用价差增加300个基点
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C．当日人民币汇率波动幅度在20～30个基点范围
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D．当日主要货币相对于美元波动超过10％
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2宏观经济分析是以（　　）为研究对象，以（　　）作为前提。

A．国民经济活动；既定的制度结构
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B．国民生产总值；市场经济
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C．物价指数；社会主义市场经济
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D．国内生产总值；市场经济
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3在买方叫价交易中，对基差买方有利的情形是（　　）。

A．升贴水不变的情况下点价有效期缩短
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B．运输费用上升
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C．点价前期货价格持续上涨
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D．签订点价合同后期货价格下跌
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