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不定项选择题期货投资分析

2026-04-29

若实际市场报价为5.2元，存在何种套利机会？（　　）

A．卖出现货，买入期权

A．卖出现货，买入期权

B．‌卖出期权，买入复制组合（股票+无风险资产）‌

B．‌卖出期权，买入复制组合（股票+无风险资产）‌

C．持有观望

C．持有观望

D．买入期权，等待行权

D．买入期权，等待行权

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参考答案

B

答案解析

期权高估，应卖出期权并构建等值复制组合对冲，锁定无风险利润。

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1 根据以下材料，回答题
某研究员收集了过去一年每日LME铜期货价格（X）与国内现货价格（Y），拟合一元线性回归模型：
????=????+????????+????
回归结果显示：截距α = 500，斜率β = 0.92，R² = 0.88，p值 < 0.01。
斜率β = 0.92 的经济含义是（　　）。

A．期货价格每上涨1元，现货价格平均上涨0.92元

A．期货价格每上涨1元，现货价格平均上涨0.92元

B．现货价格每上涨1元，期货价格平均上涨0.92元

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C．两者变动完全同步

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D．现货对期货的传导存在滞后

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2 R² = 0.88 说明（　　）。

A．模型存在严重多重共线性

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B．‌88%的现货价格波动可由期货价格解释‌

B．‌88%的现货价格波动可由期货价格解释‌

C．残差项服从正态分布

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D．模型预测无偏

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3 若当前LME铜价为8000元/吨，根据模型预测国内现货价格约为（　　）。

A．7360元

A．7360元

B．‌7860元‌

B．‌7860元‌

C．8000元

C．8000元

D．8360元

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