—个10亿元的资产组合，其中有国债1.2亿元，久期为6。现在拟将投资国债的额度提高到2亿元，久期为7。在现券市场上的操作应该是（）。

A．卖出1.2亿元久期为6的国债，买入平均久期为7的2亿元国债

B．买入1.2亿元久期为6的国债，卖出平均久期为7的2亿元国债

C．买入8000万元久期为8.5的国债

D．卖出8000万元久期为8.5的国债

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参考答案

A,C

A项正确，卖出1.2亿元久期为6的国债，买入平均久期为7的2亿元国债，可直接实现调整目标。
C项正确，国债由1.2亿提高到2亿，增加了8000万，可买入8000万元久期为8.5的国债。0.6×6+0.4×8.5=7。（总的为2亿，1.2亿占比为0.6，8000万元占比为0.4）

1 B-S-M模型的提示中，资产的价格波动率σ经常采用（）来估计。

A．历史数据

B．隐含波动率

C．无风险收益率

D．资产收益率

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2 DF检验是常用的单位根检验方法，其首先应考虑的线性回归模型包括（）。

A．无漂移项，无趋势项

B．有漂移项，有趋势项

C．有漂移项，无趋势项

D．无漂移项，有趋势项

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3 关于双货币结构化产品和反向双货币结构化产品，下列说法正确的有（）。

A．双货币结构化产品的利息是以本币计价结算，本金偿还是以外币计价结算

B．反向双货币结构化产品的利息是以外币计价结算，本金偿还是以本币计价结算

C．双货币结构化产品的风险敞口比较小

D．反向双货币结构化产品的风险敞口比较大

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