风险管理

判断题 巴塞尔委员会采用的计算银行总敞口头寸的短边法要求将空头总额与多头总额中绝对值较小的一个视为银行的总敞口头寸。（ ）

A．错
B．对

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短边法首先分别加总每种外汇的多头和空头(分别称为净多头头寸之和与净空头头寸之和)；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较大的作为银行的总敞口头寸。

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1考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题，商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为两级，短期预警机制为三级，下列属于短期流动性风险三级预警的有(  )。

A．存款一天内下降超过200亿元，同时一周内持续下降超过400亿元或存款的5％
B．本外币超额准备金率连续一周低于1．5％
C．被外币备付率持续一周低于2％
D．存款短时间内持续大幅下降超过存款总规模的20％
E．市场出现恐慌性挤兑

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2净稳定资金比例必须小于100％。（ ）

A．错
B．对

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3下列关于核心负债比例的说法，正确的是（ ）。

A．核心负债比例=核心负债／总负债×100％
B．核心负债比例指标认为到期期限在3个月以上的负债具有较高的存款稳定性，活期存款具有一定程度的存款稳定性
C．将到期日在3个月以上的负债和50％比例的活期存款定义为核心存款
D．大型银行的中值在50％左右，股份制银行的中值在40％左右
E．一般应对同类银行进行聚类分析，考察其在同类银行中负债的稳定可比程度

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