中级风险管理

多选题下列属于正态分布曲线的性质有()。

A.若固定σ,随μ值不同,曲线位置不同,故也称μ为位置参数
B.若固定μ,随σ值不同,曲线肥瘦不同,故也称σ为形状参数
C.关于x=μ对称,在x=μ处曲线最高,在x=μ±σ处各有两个拐点
D.整个曲线下面积为1
E.正态随机变量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍标准差范围内的概率分布分别为:P(μ-σ<x<μ+σ)≈68%、P(μ-2σ<x<μ+2σ)≈95%、P(μ-2.5σ<x<μ+2.5σ)≈98% 

参考答案:A,B,D进入在线模考
正态分布曲线具有如下重要性质:
(1)关于x=μ对称,在x=μ处曲线最高,在x=μ±σ处各有一个拐点;
(2)若固定σ,随μ值不同,曲线位置不同,故也称μ为位置参数;(A项正确)
(3)若固定μ,随σ值不同,曲线肥瘦不同,故也称σ为形状参数;(B项正确)
(4)整个曲线下面积为1;(D项正确)
(5)正态随机变量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍标准差范围内的概率分布如下:
P(μ-σ<x<μ+σ)≈68%
P(μ-2σ<x<μ+2σ)≈95%
P(μ-2.5σ<x<μ+2.5σ)≈99%
故本题选ABD。

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1商业银行进行贷款组合行业分析时,出现下列( )现象表明该行业的财务风险增加。

A.行业盈亏系数由20%降至15%
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2下列可被认为是商业银行短期流动性风险三级预警信号的有( )。

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3当久期缺口为正值时,下列说法正确的是(  )。

A.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
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E.如果市场利率上升,银行的市场价值将增加