单选题
中级风险管理
2026-03-02
某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)是0.10,违约损失率(LGD)是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币,违约风险暴露(EAD)是20亿元人民币,则该银行此类借款预期损失为( )亿元。
A.0.8
B.4
C.1
D.3.2
参考答案
C
答案解析
本题考查贷款定价。预期损失=违约概率(PD)×违约损失率(LGD)×违约风险暴露(EAD)=0.1×0.5×20=1(亿元)。