中级风险管理
单选题某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为( )亿元。
A．0.8
B．4
C．1
D．3.2
参考答案：C进入在线模考
本题考查贷款定价。预期损失＝违约概率（PD）×违约损失率（LGD）×违约风险暴露（EAD）＝0.1×0.5×20＝1（亿元）。
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B．风险价值限额
C．止损限额
D．敏感度限额
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2下列（）产品线的β因子等于15％ 。
A．公司金融
B．零售银行
C．商业银行
D．零售经纪
3重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每（）向董事会报告。
A．半年
B．季度
C．一年
D．两年
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