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单选题 中级风险管理
2026-03-02

某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)是0.10,违约损失率(LGD)是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币,违约风险暴露(EAD)是20亿元人民币,则该银行此类借款预期损失为(  )亿元。

A.0.8
B.4
C.1
D.3.2

参考答案

C

答案解析

本题考查贷款定价。预期损失=违约概率(PD)×违约损失率(LGD)×违约风险暴露(EAD)=0.1×0.5×20=1(亿元)。

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