中级风险管理
单选题假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。
A．8.3%
B．7.3%
C．9.5%
D．10%
参考答案：B进入在线模考
根据风险中性定价原理，无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的，即P1 ×（1+ K1 ）+（1- P1 ）×（1+ K1 ）×θ=1+ i1（1-10%）×（1+ K1 ）+10%×（1+ K1 ）×60%=1+3%，解得， K1 =7.3%。
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C．18%
D．20%
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