单选题
中级风险管理
2026-02-26
下列对于久期公式的理解，不正确的是( )。
A．久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
B．市场利率与价格反向变动
C．价格变动的程度与久期的长短有关
D．久期越长价值的变动幅度越小
参考答案
D
答案解析
D选项：资产债的久期越长，资产与负债价值变动的幅度越大，利率风险也就越高。