中级风险管理

多选题下列属于市场风险限额指标的有()。

A．头寸限额
B．风险价值限额
C．止损限额
D．敏感度限额
E．币种限额

参考答案：A,B,C,D进入在线模考
市场风险限额指标主要包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。

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1下列关于风险限额的分类正确的有()。

A．按照比率指标、绝对额指标等不同表现形式划分
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B．按照信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等风险类型划分
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C．按照集中度限额、VaR限额、止损限额等不同管理目标划分
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D．按照客户、行业、区域、产品维度划分
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E．按照集团、法人、业务条线等不同管理范围划分
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2下列对市场风险内部模型法管理要求描述正确的有()。

A．内部模型法下，对债券、实物商品等应有头寸持有期报告
B．市场风险内部模型法资本计量是以交易台为单位申请
C．市场风险计量体系的内部审计是每年一次
D．内部模型法下，全行层面的返回检验风险价值的持有期为100天
E．市场风险资本计量的内部模型验证频率为每两年一次

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3下列对反向压力测试描述正确的有()

A．反向压力测试无法求得最优解，可能遗漏风险情景
B．反向压力测试分为单一风险因子和多个风险因子
C．反向压力测试是压力测试的子方法和并行测试方法
D．反向压力测试是传统压力测试的补充手段
E．反向压力测试将压力测试情景作为外生变量

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