单选题
中级风险管理
2025-10-28
假设其他条件不变,当客户信用等级上升时,下列情况最不可能发生的是()。
A.预期损失率下降
B.违约损失率下降
C.预期损失下降
D.违约概率下降
参考答案
B
答案解析
违约损失率指估计的某一债项【违约后】损失的金额占该违约债项风险暴露的比例,客户信用等级上升只会使得违约的概率下降,并不能减少违约发生之后面临的损失。
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