单选题
中级风险管理
2025-10-24
某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（ ）。
A．加强
B．减弱
C．不变
D．无法确定
参考答案
A
答案解析
久期缺口=资产加权平均久期-（总负债÷总资产）×负债加权平均久期=5-（90÷100）×4=1.4。当久期缺口为正值时，市场利率下降，此时资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之【增强】。
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