单选题
中级风险管理
2025-10-24
下列四家商业银行具有相似的资产负债规模和业务种类,其三类经营指标如下表:

假设其他条件完全相同,则流动性风险管理压力最大的银行是( )。
A.银行A
B.银行B
C.银行C
D.银行D
参考答案
B
答案解析
A、B、C三家银行的三类流动性风险计量指标中,存贷比最大的是B和C银行,中长期贷款比重最大的是B和C银行,最大十家存款户的存款占比最大的是A和B银行。
综上,B银行的各项指标都是最大的,即其流动性风险管理压力最大。
综上,B银行的各项指标都是最大的,即其流动性风险管理压力最大。
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2
某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账簿的风险价值(VaR)为780万元人民币,置信区间为99%,持有期为1天。则该银行在未来200个交易日内,预期会有( )天交易账簿的损失超过780万元。
A.3
B.2
C.1
D.4
A.货币贬值
B.银行业危机
C.转移事件
D.政治动荡