单选题
中级风险管理
2025-10-23
某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。
A．8
B．7.2
C．4.8
D．3.2
参考答案
D
答案解析
预期损失（EL）=违约概率（PD）×违约风险暴露（EAD）×违约损失率（LGD）。根据题干信息，预期损失=1%×（2000-1200）×40%=3.2（万元）。
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