商业银行的债券交易部门经过计算获得在95%的置信水平下隔夜VaR为500万元，则该交易部门（　　）。

A．预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元

B．预期在未来的252个交易日中有12.6天至多损失500万元

C．预期在未来的1年中有95天至少损失500万元

D．预期在未来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元

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参考答案

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风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。根据题干信息，95%的概率是损失不超过500万，5％的概率损失超过500万元。故选A。

1 通常在商业银行实际运营情况下，下列对资产负债期限结构的描述，恰当的是（　　）。

A．资产与负债的久期缺口为零

B．资产的久期小于负债的久期

C．资产的久期大于负债的久期

D．资产与负债的久期相等

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2 下列选项中不属于内部评级高级应用的是（　　）。

A．信贷政策的制定

B．绩效衡量和考核

C．风险偏好的设定

D．贷款定价

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3 下列机构中，不属于高级管理层风险管理相关委员会的是（　　）。

A．风险管理与内部控制委员会

B．薪酬与提名委员会

C．风险资产处置委员会

D．资产负债管理委员会

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