单选题
中级风险管理
2025-08-01
单选:商业银行进行风险加总,若考虑风险分散化效应,应基于长期实证数据,且数据观察期至少覆盖( )完整的经济周期。
A.2个
B.4个
C.1个
D.3个
参考答案
C
答案解析
商业银行进行风险加总,应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染。若考虑风险分散化效应,应基于长期实证数据,且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期。否则商业银行应对风险加总方法和假设进行审慎调整。
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