多选题
中级风险管理
2025-08-01
多选：商业银行针对信用风险的压力测试情景包括（ ）
A．部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险
B．银行支付清算系统突然中断运行
C．国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑
D．房地产价格出现大幅度向下波动
E．部分行业出现集中违约
参考答案
A,C,D,E
答案解析
商业银行针对信用风险的压力情景包括但不限于以下内容：
①国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑；
②房地产价格出现较大幅度向下波动；
③贷款质量和抵押品质量恶化；
④授信较为集中的企业和主要交易对手信用等级下降乃至违约；
⑤部分行业出现集中违约；
⑥部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险；
⑦其他对银行信用风险带来重大影响的情况等。
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A．银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制
B．压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设
C．银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险
D．银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景
A．账面资本即总资产，是商业银行资产负债表上所有者权益加负债部分
B．账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般风险准备、投资重估储备和未分配利润等
C．经济资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具
D．监管资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本
A．科学的经济资本配置有助于优化业务和资产结构
B．越多的经济资本配置越有助于实现股东收益率最大化
C．合理的经济资本的数量应当高于监管资本的要求
D．经济资本主要用于应对风险资产可能遭受的灾难性损失