单选题
中级风险管理
2025-08-01
单选：某银行2021年的银行资本为2000亿元，计划在2022年注入100亿元，若房地产行业在资本分配中的权重为20%，则以资本表示的房地产行业限额为（ ）亿元。
A．400
B．20
C．380
D．420
参考答案
D
答案解析
以资本表示的组合限额＝资本（下一年）×资本分配权重=（2000+100）×20%=420（亿元）。例题：商业银行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为1000万元，期限为1年，到期支付贷款本金和利息。商业银行经内部评级系统测算该客户的违约概率为0.2％，该债项违约损失率为45％，需配置的经济资本为25万元；经内部绩效考核系统测算该笔贷款的资金成本为3％，包括经营成本、税收成本在内的各种费用为1.5％，股东要求的资本回报率为16％。则该笔贷款的成本合计为资金成本：1000×3％＝30（万元）经营成本：1000×1.5％＝15（万元）风险成本：1000×0.2％×45％＝0.9（万元）资本成本：25×16％＝4（万元）贷款的成本合计49.9万元，即贷款定价应至少保持在5％的利率水平。
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