单选：风险分散化的理论基础是（　　）。

A．投资组合理论

B．期权定价理论

C．利率平价理论

D．无风险套利理论

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参考答案

现代投资组合理论的发端可以追溯到马柯维茨于1952年发表的题为《投资组合》的文章。现代金融领域中的投资组合选择理论及其应用基本上都是在马柯维茨的投资组合理论的框架下展开的。

1 单选：（　　）是第一道风险防线，其是风险的承担者，应负责持续识别、评估和报告风险敞口。

A．业务条线部门

B．风险管理部门

C．内部审计部门

D．合规部门

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2 单选：下列关于商业银行董事会风险管理职责的描述中，错误的是（　　）。

A．判断银行面临的主要风险，确定适当的风险容忍度和风险偏好

B．承担风险事件的直接责任及风险管理的最终责任

C．根据银行风险状况、发展规模和速度，建立全面的风险管理战略、政策和程序

D．督促高级管理层有效地识别、计量、监测、控制并及时处置商业银行面临的各种风险

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3 单选：下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述中，错误的是（　　）。

A．负责承担对市场风险管理的最终责任

B．负责制定市场风险管理政策

C．及时掌握市场风险水平及其管理状况

D．负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程

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