不定项选择题
中级风险管理
2025-06-05
若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性，则银行使用的总敞口头寸应为（ ）。（单选题，1分）
A．-370
B．280
C．350
D．370
参考答案
D
答案解析
净敞口头寸法主要考虑不同货币汇率波动的相关性，认为多头与空头存在对冲效应，该计量方法较为激进。
使用净敞口头寸法得到的总敞口头寸=200+450-150-80-50 =370。
使用净敞口头寸法得到的总敞口头寸=200+450-150-80-50 =370。
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