商业银行针对市场风险的压力测试情景包括（　　）。

A．基准利率不同步以及收益率曲线出现大幅变动

B．行使期权带来的损失

C．利率重新定价

D．主要货币汇率出现大的变化

E．授信较为集中的企业信用等级下降乃至违约

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参考答案

A,B,C,D

针对市场风险的压力情景包括但不限于以下内容：利率重新定价、基准利率不同步以及收益率曲线出现大幅变动、期权行使带来的损失，主要货币汇率出现大的变化，信用价差出现不利走势，商品价格出现大幅波动，股票市场大幅下跌以及货币市场大幅波动等。
E选项属于信用风险压力情景。

A．在其他指标相当的情况下，选择R²高的模型

B．假定不良贷款率与风险因素之间不存在非线性关系

C．对风险因素两两进行多重共线性判定

D．假定宏观风险库中的20个风险因素均不相关

E．在其他指标相当的情况下，选择均方误差（MSE）高的模型

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2 商业银行应报告的重大风险事项中，属于重大突发性事件的包括（　　）。

A．辖内发生的金融诈骗、盗窃、抢劫、涉枪、爆炸等案件

B．辖内本行机构或同业机构发生的挤兑事件

C．中央银行存贷款基准利率的调整

D．主要交易对方的法律地位发生重大变化

E．主要交易对方所在国家货币的急剧升值或贬值

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3 下列风险指标，可以在风险限额管理中作为限额指标的有（　　）。

A．操作风险损失率

B．外汇期权Delta值

C．“棕色”行业贷款余额

D．国别风险敞口

E．流动性缺口率

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