多选题
中级风险管理
2025-06-05
银行业金融机构开展套期保值类衍生产品交易，主要是为规避或降低自有资产或负债的风险，这些风险类型包括（ ）。
A．市场风险
B．流动性风险
C．信用风险
D．国别风险
E．操作风险
参考答案
A,B,C
答案解析
套期保值类衍生产品是指银行业金融机构主动发起，为规避或降低自有资产或负债的信用风险、市场风险或流动性风险而进行的衍生产品交易。
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A．市场风险资本计量的内部模型验证频率为每两年一次
B．内部模型法下，全行层面的返回检验风险价值的持有期为10天
C．内部模型法下，对债券、实物商品等应有头寸持有期报告
D．市场风险内部模型法资本计量是以交易台为单位申请
E．市场风险计量体系的内部审计是每年一次
A．当操作风险损失不变时，业务规模参数越大，ILM越大
B．当业务规模参数不变时，操作风险损失越大，ILM越大
C．内部损失乘数提高了操作风险资本计量的风险敏感性
D．内部损失乘数的提出对银行损失数据收集提出了更高要求
E．内部损失乘数与商业银行的操作风险历史损失有关
A．某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款
B．某借款企业已破产，由此将不归还欠款
C．某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还
D．某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现
E．银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少