某商业银行的一笔债务的违约风险暴露为2500万元，假定其回收金额为2000万元，回收成本为800万元，若采取回收现金流法，则这笔债项的违约损失率为（　　）。

A．20%

B．48%

C．52%

D．80%

查看答案及解析进入在线模考

参考答案

若采用回收现金流法，则LGD（违约损失率）=1-回收率=1-（回收金额-回收成本）/违约风险暴露
=1-（2000-800）÷2500=1-48%=52%。

1 新产品（业务）的信用风险是指借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行产生（　　）的风险。

A．损失

B．破产

C．违约

D．盈利

查看解析在线模考

2 按照交易目的，衍生产品可分为（　　）。

A．套期保值类衍生产品和非套期保值类衍生产品

B．商品类衍生产品和信用类衍生产品

C．远期、期货、互换和期权类衍生产品

D．场内交易衍生产品和场外交易衍生产品

查看解析在线模考

3 下列关于商业银行的内部评级体系的叙述，错误的是（　　）。

A．商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第一维度（客户评级）必须针对客户的违约风险；第二维度（债项评级）必须反映交易本身特定的风险要素

B．与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率

C．针对我国银行业的发展现状，商业银行将违约概率模型和传统的信用评分法、专家系统相结合、取长补短，有助于提高信用风险评估计量水平

D．商业银行需要对信用风险进行压力测试，采用定性的方法，测算在特定小概率事件等极端不利情况下，各类信贷资产可能发生的损失

查看解析在线模考