单选题
中级风险管理
2025-06-05
某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账簿的风险价值(VaR)为780万元人民币,置信区间为99%,持有期为1天。则该银行在未来200个交易日内,预期会有( )天交易账簿的损失超过780万元。
A.3
B.2
C.1
D.4
参考答案
B
答案解析
置信区间为99%,持有期为1天,根据风险价值(VaR)的定义,该银行在250天里,有1%的概率损失会超过780万元,即在200天的时间里,有1%【2天】的时间损失会超过780万元。
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