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单选题 中级风险管理
2025-06-05

某商业银行给当地一家传媒公司发放一笔1220000元的贷款,已知该银行估计该传媒公司的违约概率在1%到2%之间,回收率为20%,则关于该笔贷款最大预期损失和最小预期损失的差额,下列表述正确的是(  )。

A.小于10000元
B.大于或等于30000元
C.大于或等于10000元,但小于20000元
D.大于或等于20000元,但小于30000元

参考答案

A

答案解析

预期损失=违约概率×违约风险暴露×违约损失率。
1、最大预期损失=2%×1220000×(1-20%)=19520;
2、最小预期损失=1%×1220000×(1-20%)=9760。
综上,两者之间的差额=9760<10000,故选A。

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