对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大困难是（　　）。

A．计量模型假设条件太多，与实践不符

B．历史数据积累不足，数据真实性难以保障

C．计算机系统无法支持复杂的模型运算

D．计量模型运算运用数理知识较多，难以掌握

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参考答案

对于我国的大多数商业银行而言，历史数据积累不足、数据真实性难以评估是目前模型开发遇到的【最大难题】。另外，计量模型往往都有一定的假设前提，而这些假设是否符合实际情况也是值得探讨的问题。

A．监事会

B．员工

C．高级管理层

D．董事会

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2 关于市场风险价值（VaR）的说法，错误的是（　　）。

A．VaR值考虑了发生小概率事件导致的损失

B．VaR值表示的是一定置信水平的最大损失

C．VaR值用来简洁明了地表示市场风险的总体大小

D．VaR计量方法为银行提供了一个直观的风险量化指标

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3 下列关于CreditRisk+模型的说法，正确的是（　　）。

A．假定每笔贷款不违约状态

B．组合的损失分布不受宏观经济影响

C．认为同种类型的贷款同时违约的概率是很大的

D．根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析

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