单选题
中级风险管理
2025-05-30
下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值（VaR）的是（ ）。
A．互换合约
B．交易活跃的金融产品
C．交易不活跃的金融产品
D．场外信用衍生产品
参考答案
B
答案解析
历史模拟法假定历史可以在未来重复，通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息，模拟风险因素收益未来的变化。历史模拟法较为依赖市场数据，ACD三项数据不易获取。
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