不定项选择题
中级风险管理
2025-05-26
交易对手信用风险的来源包括（ ）。（多选题）
A．CDS
B．利率掉期
C．逆回购
D．证券借贷
E．即期外汇买卖
参考答案
A,B,C,D
答案解析
交易对手信用风险主要来源于衍生品交易和证券融资交易。衍生品交易主要包括利率掉期、外汇远期、外汇掉期、交叉货币利率掉期、CDS等；证券融资交易主要包括回购、逆回购以及证券借贷等。综上，ABCD入选。
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A．在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中
B．较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法
C．现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量
D．对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用内部模型法
A．承受风险
B． 规避风险
C． 降低风险
D． 转移风险