多选题
中级风险管理
2025-05-26
风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露，商业银行对客户的风险暴露包括（ ）。
A．因场外衍生工具、证券融资交易形成的交易对手信用风险暴露
B．因债券、股票及其衍生工具交易形成的银行账簿风险暴露
C．因各项贷款、投资债券、存放同业等表外授信形成的一般风险暴露
D．因担保、承诺等形成的潜在风险暴露
E．因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的特定风险暴露
参考答案
A,D,E
答案解析
商业银行对客户的风险暴露包括：
1、因各项贷款、投资债券、存放同业、拆放同业、买入返售资产等【表内】授信形成的一般风险暴露。C错误；
2、因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的特定风险暴露；
3、因债券、股票及其衍生工具交易形成的【交易】账簿风险暴露。B错误；
4、因场外衍生工具、证券融资交易形成的交易对手信用风险暴露；
5、因担保、承诺等表外项目形成的潜在风险暴露；
6、其他风险暴露，指按照实质重于形式的原则，除上述风险暴露外，信用风险仍由商业银行承担的风险暴露。
1、因各项贷款、投资债券、存放同业、拆放同业、买入返售资产等【表内】授信形成的一般风险暴露。C错误；
2、因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的特定风险暴露；
3、因债券、股票及其衍生工具交易形成的【交易】账簿风险暴露。B错误；
4、因场外衍生工具、证券融资交易形成的交易对手信用风险暴露；
5、因担保、承诺等表外项目形成的潜在风险暴露；
6、其他风险暴露，指按照实质重于形式的原则，除上述风险暴露外，信用风险仍由商业银行承担的风险暴露。
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